A.證券市場線方程
B.證券特征線方程
C.資本市場線方程
D.套利定價方程
你可能感興趣的試題
A.一個區(qū)域
B.一條折線
C.一條直線
D.一條光滑的曲線
A.收入型證券組合
B.平衡型證券組合
C.避稅型證券組合
D.增長型證券組合
A.證券價格回歸價值所能取得的收益率
B.市場平均收益率
C.無風險利率
D.零
A.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上并介于A、B之間
B.A和B的結合線的延長線上
C.連接A和B的直線或某一條彎曲的曲線上
D.連接A和B的直線或任一條彎曲的曲線上
A.兩種證券間存在完全同向的聯(lián)動關系
B.兩種證券間存在完全反向的聯(lián)動關系
C.兩種證券的收益有反向變動傾向
D.兩種證券的收益有同向變動傾向
最新試題
當債券收益率出現(xiàn)較大幅度變化時，采用久期方法不能就債券價格對利率的敏感性予以正確的測量。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
資本資產(chǎn)定價模型表明，β系數(shù)作為衡量系統(tǒng)風險的指標，其與收益水平是反相關的。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔系統(tǒng)風險的大小。（）
特雷諾指數(shù)就是證券組合所獲得的高于市場的那部分風險溢價，風險由β系數(shù)測定。（）
無差異曲線位置越靠上，其滿意程度越高。（）
純收益率掉換是著眼于短期的收益變動，而不是對長期內的收益率變動進行任何預測。（）
評價組合業(yè)績時，基于不同市場指數(shù)所得到的評估結果不同，也不具有可比性。（）
評價組合業(yè)績既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔風險的大小。（）
在資本資產(chǎn)定價模型假設下，當市場達到均衡時，市場組合M成為一個有效組合。（）