A.馬柯威茨模型
B.夏普因素模型
C.風(fēng)險對沖模型
D.套利定價理論
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B.對沖基金
C.市政債券
D.國債
A.資本資產(chǎn)定價模型
B.單期投資問題
C.單因素模型
D.多因素模型
A.投資者的預(yù)測發(fā)生了變化
B.把風(fēng)險降至最低
C.投資者改變了對風(fēng)險和回報的態(tài)度
D.隨著時間的推移，當(dāng)前證券組合不再是最優(yōu)組合
A.詹森
B.特雷諾
C.薩繆爾森
D.馬柯威茨
最新試題
從事基金評價業(yè)務(wù)的評價機構(gòu)不能對生效不足6個月的基金進(jìn)行評獎或單一指標(biāo)排名。（）
詹森指數(shù)、特雷諾指數(shù)以及夏普指數(shù)均以資本資產(chǎn)定價模型為基礎(chǔ)。（）
一個高的夏普指數(shù)表明該管理者比市場經(jīng)營得好，而一個低的夏普指數(shù)表明經(jīng)營得比市場差。（）
不同偏好投資者所選擇的最優(yōu)證券組合僅在風(fēng)險投資金額占全部投資金額的比例上不同。（）
證券市場線方程揭示任意證券或組合的期望收益率和風(fēng)險之間的關(guān)系。（）
投資者的偏好通過無差異曲線來反映。（）
β系數(shù)可以用來衡量證券承擔(dān)系統(tǒng)風(fēng)險的大小。（）
共同偏好規(guī)則不能區(qū)分的是這樣的兩種證券組合A和B：，且E（rB）>E（rA）。（）
投資者的最優(yōu)證券組合是無差異曲線簇與有效邊界的切點所表示的組合。（）
評價組合業(yè)績應(yīng)本著"既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小"的基本原則。（）