設(shè)回歸模型為
，則β的普通最小二乘估計(jì)量為（）。
A.無(wú)偏且有效
B.無(wú)偏但非有效
C.有偏但有效
D.有偏且非有效
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假設(shè)回歸模型為
，則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
A.時(shí)間序列數(shù)據(jù)
B.修勻數(shù)據(jù)
C.橫截面數(shù)據(jù)
D.年度數(shù)據(jù)
A.異方差問(wèn)題
B.序列相關(guān)問(wèn)題
C.多重共線性問(wèn)題
D.設(shè)定誤差問(wèn)題
如果戈里瑟檢驗(yàn)表明，普通最小二乘估計(jì)結(jié)果的殘差ei與Xi有顯著的形式為
的相關(guān)關(guān)系，則用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)時(shí)，權(quán)數(shù)應(yīng)為（）。
A.A
B.B
C.C
D.D
下列哪些非線性模型可以通過(guò)變量替換轉(zhuǎn)化為線性模型？（）
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
最新試題
當(dāng)一個(gè)時(shí)間序列中的數(shù)據(jù)的方差隨著時(shí)間的增加而增加時(shí)，我們稱(chēng)之為什么？（）
在計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)與殘差項(xiàng)無(wú)區(qū)別。
對(duì)于被解釋變量平均值預(yù)測(cè)與個(gè)別值預(yù)測(cè)區(qū)間，（）。
只要運(yùn)用計(jì)量模型估計(jì)出相關(guān)參數(shù)，就可以用于實(shí)際的經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析。
在t檢驗(yàn)過(guò)程中，如果小概率事件竟然發(fā)生了，就認(rèn)為原假設(shè)不真。
計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模的最終目的是為了正確的估計(jì)出參數(shù)。
可決系數(shù)與相關(guān)系數(shù)（）
下列哪種情況可能會(huì)導(dǎo)致自相關(guān)性？（）
回歸系數(shù)假設(shè)檢驗(yàn)的原理是“小概率事件不易發(fā)生”。
在簡(jiǎn)單線性回歸模型y=β0+β1x+u中，假定E（u）≠0。令α0=E（u）。證明：這個(gè)模型總可以改寫(xiě)為另一種形式：斜率與原來(lái)相同，但截距和誤差有所不同，并且新的誤差期望值為零。