A.假設(shè)投資者對待風(fēng)險的態(tài)度是中性的,所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是無風(fēng)險利率
B.風(fēng)險中性的投資者不需要額外的收益補(bǔ)償其承擔(dān)的風(fēng)險
C.在風(fēng)險中性的世界里,將期望值用無風(fēng)險利率折現(xiàn),可以獲得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.在風(fēng)險中性假設(shè)下,期望報酬率=上行概率×股價上升百分比+下行概率×(-股價下降百分比)