問(wèn)答題
ABC公司管理層綜合考慮多種因素確定該公司的最低現(xiàn)金余額為5000元,有價(jià)證券年利率為9%,每次證券轉(zhuǎn)換的交易成本為400元。公司每日現(xiàn)金余額波動(dòng)的可能情況見下表:
假設(shè)一年按360天計(jì)算。
要求:
利用隨機(jī)模型回答下面的問(wèn)題:
(1)計(jì)算現(xiàn)金回歸線和現(xiàn)金存量的上限(結(jié)果保留整數(shù))。
(2)若此時(shí)現(xiàn)金余額為8萬(wàn)元,應(yīng)如何調(diào)整現(xiàn)金?
(3)若此時(shí)現(xiàn)金余額為19萬(wàn)元,應(yīng)如何調(diào)整現(xiàn)金?
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