A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0,投資組合不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng) B、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小,投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低 C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1,機(jī)會(huì)集曲線是一條直線 D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近-1,機(jī)會(huì)集曲線的彎曲部分為無效組合
A、相關(guān)系數(shù)等于1時(shí)不存在風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng) B、相關(guān)系數(shù)越小,風(fēng)險(xiǎn)分散化的效應(yīng)越明顯 C、只有相關(guān)系數(shù)小于0.5時(shí),才有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng) D、對(duì)于特定投資組合(特定的各種股票標(biāo)準(zhǔn)差和投資比例),相關(guān)系數(shù)為-1時(shí)風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)最大
A、0.45 B、0.50 C、0.30 D、0.25