單項(xiàng)選擇題

下列關(guān)于兩種證券組合的說法中,不正確的是()。

A、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為0,投資組合不具有風(fēng)險(xiǎn)分散化效應(yīng)
B、兩種證券報(bào)酬率的相關(guān)系數(shù)越小,投資組合的風(fēng)險(xiǎn)越低
C、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)為1,機(jī)會(huì)集曲線是一條直線
D、兩種證券之間的相關(guān)系數(shù)接近-1,機(jī)會(huì)集曲線的彎曲部分為無效組合

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