A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關性
D.到期日
A.標的資產價格分布并不完全符合對數正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行
A.歐式看跌期權空頭
B.亞式看漲期權多頭
C.回溯看漲期權多頭
D.兩值看漲期權空頭
A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合
A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構
最新試題
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。
假設投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。
基金公司預期市場上漲，且預期有大量資金新進入申購的情況下，基金公司應該用流入的申購資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。
關于采購經理人指數的說法不正確的是（）