A.看漲期權
B.看跌期權
C.期權多頭
D.期權空頭
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A.即期利率互換和數字利率封頂期權
B.遠期利率互換和數字利率封頂期權
C.即期利率互換和數字利率封底期權
D.遠期利率互換和數字利率封底期權
A.賣出了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
B.賣出了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
C.買入了一個利率封頂期權、買入了一個利率封底期權
D.買入了一個利率封頂期權、賣出了一個利率封底期權
A.看漲期權多頭結構
B.看跌期權多頭結構
C.一個看漲期權多頭以及一個更高執(zhí)行價的看漲期權空頭
D.看漲期權空頭結構
A.賣出對應債券價格的看漲期權
B.買入對應債券價格的看漲期權
C.賣出對應債券價格的看跌期權
D.買入對應債券價格的看跌期權
A.公開募集的結構化產品與私募結構化產品
B.股權類、利率類、匯率類和商品類結構化產品
C.收益保證型和非收益保證型
D.基于互換的結構化產品和基于期權的結構化產品
最新試題
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
中國國家統計局的統計標準,失業(yè)人口年齡定義范圍()
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統的股票和債券所構成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
β是衡量資產相對風險的一項指標。β大于1的資產,通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
期貨加現金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益,可以買入股指期貨。
關于采購經理人指數的說法不正確的是()
投資組合的總體收益全部來自于市場系統性風險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。
對于賣出基差而言,在我國當期的債券市場上,買入期貨合約操作難度較大。