A.跨市場(chǎng)套利
B.跨幣種套利
C.跨期套利
D.交叉套利
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A.近月套利
B.牛市套利
C.熊市套利
D.遠(yuǎn)月套利
A.實(shí)物交割
B.現(xiàn)金交割
C.混合交割
D.倉(cāng)單交割
A.外匯期貨
B.外匯期權(quán)
C.外匯遠(yuǎn)期
D.外匯掉期
A.選擇合適的交易對(duì)手
B.注意條約條款
C.選擇合適的交易平臺(tái)或第三方中介
D.做好事先風(fēng)險(xiǎn)管理
A.交易風(fēng)險(xiǎn)
B.配對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)
D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
最新試題
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。