單項選擇題
A.Delta B.Gamma C.Theta D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正 B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù) C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正 D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
A.時間變動的風(fēng)險 B.利率變動的風(fēng)險 C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動的風(fēng)險 D.波動率變動的風(fēng)險
A.0.7 B.0.5 C.0.3 D.-0.3
A.0，0 B.0，1 C.0，0.5 D.1，0.5
A.Delta B.Gamma C.Vega D.Theta
A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán) B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán) C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式） D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法 B.二叉樹方法 C.蒙特卡洛方法 D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為（）元。
A.14 B.12 C.10 D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個 B.允許賣空 C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項 D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
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