單項選擇題深度實值期權(quán)Delta絕對值趨近于(),平值期權(quán)Delta絕對值接近()。

A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5


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2.單項選擇題BS公式不可以用來為下列()定價。

A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)(歐式)
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)(美式)

3.單項選擇題下列不屬于計算期權(quán)價格的數(shù)值方法的有()。

A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型

5.單項選擇題列不是單向二叉樹定價模型的假設(shè)的是()。

A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行

最新試題

在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()

題型:多項選擇題

期貨加現(xiàn)金增值策略中,股指期貨保證金占用的資金較多。

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關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()

題型:單項選擇題

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題型:判斷題

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題型:判斷題