單項選擇題某投資者預(yù)期一段時間內(nèi)滬深300指數(shù)會維持窄幅震蕩，于是構(gòu)造飛鷹式組合如下，買入IO1402-C-2200、IO1402-C-2350，賣出IO1402-C-2250、IO1402-C-2300，支付凈權(quán)利金20.3，則到期時其最大獲利為（）。

A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3


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2.單項選擇題一投資者認為股票指數(shù)的價格會在4600左右小幅波動，他準備在行權(quán)價格為4500、4600、4700的期權(quán)中選取合適的期權(quán)，構(gòu)造一個蝶式期權(quán)多頭組合，該投資者可以（）。

A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)

3.單項選擇題下列期權(quán)交易策略中，不屬于風(fēng)險有限、收益也有限的策略的是（）。

A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）

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