單項選擇題某投資者在2014年2月25日，打算購買以股票指數(shù)為標的的看跌期權合約。他首先買入執(zhí)行價格為2230指數(shù)點的看跌期權，權利金為20指數(shù)點。為降低成本，他又賣出同一到期時間執(zhí)行價格為2250指數(shù)點的看跌期權，價格為32指數(shù)點。則在不考慮交易費用以及其他利息的前提下，該投資者的盈虧平衡點為（）指數(shù)點。
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
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1.單項選擇題當前股指波動處于歷史低位，小王通過分析認為未來一段時間內股指將有大幅運動，但方向難以判斷題，下列操作中，充分利用了小王的分析的是（）。
A.買入一手看漲期權
B.買入一手看跌期權
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權和一手看跌期權
2.單項選擇題以下與股指期權、股指期貨相關的交易中，理論上風險最大的是（）。
A.買入看跌期權
B.賣出看漲期權
C.買入看跌期權，并買入股指期貨
D.買入看漲期權，并賣出股指期貨
3.單項選擇題預期標的資產價格會有顯著的變動，但后市方向不明朗，投資者適合采用的期權交易策略是（）。
A.買入跨式期權
B.賣出跨式期權
C.買入垂直價差期權
D.賣出垂直價差期權
4.單項選擇題買入看跌期權同時買入標的資產，到期損益最接近于（）。
A.買入看漲期權
B.賣出看漲期權
C.賣出看跌期權
D.買入看跌期權
5.單項選擇題買入看跌期權，同時賣出相同執(zhí)行價，相同到期時間的看漲期權，從到期收益角度看，最接近于（）。
A.買入標的資產
B.賣空標的資產
C.賣空看跌期權
D.買入看跌期權
最新試題
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
題型：判斷題
下列（）是最受市場關注的指標，不僅是評估當前經濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
題型：單項選擇題
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
題型：判斷題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
題型：判斷題
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權相同。
題型：判斷題
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
題型：判斷題
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
題型：判斷題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
題型：判斷題
將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
題型：判斷題
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
題型：判斷題