單項(xiàng)選擇題基于以下信息：當(dāng)前滬深300指數(shù)的價(jià)格為2210點(diǎn)；無風(fēng)險(xiǎn)利率為4.5%（假設(shè)連續(xù)付息）；6個(gè)月到期、行權(quán)價(jià)為K點(diǎn)的看漲期權(quán)的權(quán)利金為147.99點(diǎn)6個(gè)月到期、行權(quán)價(jià)為K點(diǎn)的看跌期權(quán)的權(quán)利金為137.93點(diǎn)則行權(quán)價(jià)K最有可能是（）。

A.2150
B.2200
C.2250
D.2300


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2.單項(xiàng)選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價(jià)格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.執(zhí)行價(jià)格
C.相同執(zhí)行價(jià)格和到期時(shí)間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價(jià)值

3.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率增大時(shí)，該標(biāo)的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價(jià)值同時(shí)上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價(jià)值同時(shí)上升
C.看漲期權(quán)多頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)多頭價(jià)值下降
D.看漲期權(quán)空頭價(jià)值上升，看跌期權(quán)空頭價(jià)值下降

4.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格波動率增加時(shí)，理論上，該標(biāo)的看漲期權(quán)的價(jià)值（）。

A.會增加
B.會減小
C.不會改變
D.會受影響，但影響方向不確定

5.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個(gè)點(diǎn)，則股指看跌期權(quán)理論價(jià)值將（）。

A.上漲，且幅度大于等于1點(diǎn)
B.上漲，且幅度小于等于1點(diǎn)
C.下跌，且幅度大于等于1點(diǎn)
D.下跌，且幅度小于等于1點(diǎn)

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