A.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
B.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利
C.買(mǎi)入標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
D.賣(mài)出標(biāo)的資產(chǎn)的潛在義務(wù)
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A.執(zhí)行期權(quán)
B.出售期權(quán)
C.對(duì)沖期權(quán)
D.沒(méi)有最優(yōu)方法
A.美國(guó)證券交易所
B.多倫多股票交易所
C.芝加哥期權(quán)交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.美國(guó)證券交易所
B.芝加哥商業(yè)交易所
C.多倫多股票交易所
D.澳大利亞期權(quán)市場(chǎng)
A.方向判斷
B.Delta對(duì)沖
C.買(mǎi)賣(mài)價(jià)差
D.壟斷市場(chǎng)
A.做市商沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)
B.含競(jìng)價(jià)交易的混合交易制度中，做市商的報(bào)價(jià)不需要和其他交易者報(bào)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)
C.做市商做市需要提供買(mǎi)賣(mài)雙邊報(bào)價(jià)
D.做市商提供報(bào)價(jià)時(shí)的報(bào)單量一般沒(méi)有最小報(bào)單量規(guī)定
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買(mǎi)賣(mài)股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小，吸引了大量的投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。