A.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為350，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為350的看跌期權(quán)
D.行權(quán)價(jià)為300，標(biāo)的資產(chǎn)市場價(jià)格為300的看漲期權(quán)
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A.高杠桿性
B.盈虧非線性
C.發(fā)行量有限
D.權(quán)利義務(wù)不對等
A.期權(quán)價(jià)格
B.行權(quán)價(jià)
C.交易價(jià)格
D.成本價(jià)格
最新試題
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。