A.合約DV01變化
B.主力持倉
C.融資利率預(yù)期變化
D.合約的流動性變化
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A.套期保值比例會隨著收益率的變化而變化
B.套期保值比例會隨著時間的變化而變化
C.套期保值比例有多種計算方式
D.套期保值比例的作用是期貨現(xiàn)貨的價格變動互相抵消
A.最新公布的數(shù)據(jù)顯示，上個月的CPI同比增長2.2%，低于市場預(yù)期
B.上個月官方制造業(yè)PMI為52.3，高于市場預(yù)期
C.周二央行在公開市場上投放了2000億資金，向市場注入了較大的流動性
D.上個月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長10.9%，環(huán)比和同比均出現(xiàn)回落
A.通貨膨脹
B.經(jīng)濟增速
C.央行的貨幣政策
D.資金面的松緊程度
A.計算隱含回購利率
B.計算凈基差
C.計算市場期限結(jié)構(gòu)
D.計算遠期價格
A.對收益率在國債期貨票面利率以下的國債而言，久期最小的國債是最便宜可交割債券。
B.對收益率在國債期貨票面利率以上的國債而言，久期最大的國債是最便宜可交割債券。
C.對具有同樣久期的國債而言，收益率最低的國債是最便宜可交割債券。
D.對具有同樣久期的國債而言，收益率最高的國債是最便宜可交割債券。
最新試題
由于市場變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時，股指期貨是最有效的方式。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。