A.96.882
B.101.664
C.99.663
D.88.7755
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A.國債期貨給投資者提供了規(guī)避利率風險的有效工具
B.國債期貨具有價格發(fā)現(xiàn)功能，提高債券市場定價效率
C.國債期貨有助于增加債券現(xiàn)貨市場的流動性
D.有利于豐富投資工具、促進交易所與銀行間市場的互聯(lián)
A.只投資于債券市場
B.俄羅斯國債違約
C.財務杠桿過大
D.國債期貨套利失敗
A.預期假說
B.市場分割理論
C.有效市場假說
D.流動性偏好假說
A.收益率曲線可以用于衡量市場上債券的報價是否合理
B.收益率曲線代表整個市場對于期限結構的觀點
C.收益率曲線可以用于幫助計算VaR等風險指標
D.中債收益率曲線的定位是公允收益率曲線
A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時間的加權平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
最新試題
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風險。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
對于賣出基差而言，在我國當期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內（）