A.麥考利久期可視為現(xiàn)金流產(chǎn)生時(shí)間的加權(quán)平均
B.零息債券的麥考利久期大于相同期限附息債券的麥考利久期
C.對(duì)于相同期限的債券票面利率越高的債券其麥考利久期越大
D.麥考利久期的單位是年
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.到期收益率
B.到期時(shí)間
C.票面利率
D.債券面值
A.因?yàn)橛型剐裕瑹o(wú)隱含期權(quán)的債券在收益率下降時(shí)價(jià)格的上漲要大于在收益率上升時(shí)價(jià)格的下跌
B.可提前召回的債券（Callablebonds）凸性可能為負(fù)
C.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率下降時(shí)價(jià)格被低估
D.用久期估算無(wú)隱含期權(quán)的債券價(jià)格變化，當(dāng)收益率上升時(shí)價(jià)格被高估
A.收益率曲線的斜率變陡
B.收益率曲線的斜率變平
C.新的可交割國(guó)債發(fā)行
D.收益率曲線平行移動(dòng)
A.現(xiàn)貨凈價(jià)
B.轉(zhuǎn)換因子
C.持有收益
D.交割期權(quán)價(jià)值
A.買入國(guó)債期貨
B.買入久期為8的債券
C.買入CTD券
D.從債券組合中賣出部分久期較小的債券
最新試題
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
將股指期貨作為一項(xiàng)資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
基金公司預(yù)期市場(chǎng)上漲，且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購(gòu)的情況下，基金公司應(yīng)該用流入的申購(gòu)資金買入期貨，待贖回需求出現(xiàn)時(shí)平倉(cāng)期貨。