A.“同市場優(yōu)先”原則
B.“時間優(yōu)先”原則
C.“價格優(yōu)先”原則
D.“時間優(yōu)先，價格優(yōu)先”原則
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A.交割結(jié)算價+應(yīng)計利息
B.（交割結(jié)算價×轉(zhuǎn)換因子+應(yīng)計利息）×合約面值/100
C.交割結(jié)算價+應(yīng)計利息×轉(zhuǎn)換因子
D.（交割結(jié)算價+應(yīng)計利息）×轉(zhuǎn)換因子
A.最后交易日的開盤價
B.最后交易日前一日結(jié)算價
C.最后交易日收盤價
D.最后交易日全天成交量加權(quán)平均價
A.最后交易日
B.意向申報日
C.交券日
D.配對繳款日
A.±2%
B.±6%
C.±5%
D.±4%
A.恢復(fù)到合約規(guī)定的
B.繼續(xù)執(zhí)行前一交易日的
C.擴大前一交易日的
D.不執(zhí)行
最新試題
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
指數(shù)化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。