保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產配置的配置比例。

將股指期貨作為一項資產加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構成的投資組合中去，可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。

持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內的資金減少，面臨追加保證金的風險。

股指期貨指數化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數跟蹤誤差。

隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標且不降低資產組合的收益，可以買入股指期貨。

指數化投資是一種主動管理型投資策略，即建立一個跟蹤基準指數業(yè)績的投資組合，獲取與基準指數相一致的收益率和走勢。

新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。

β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風險很低，收益接近于無風險收益率。

在備兌看漲期權策略中，出售期權時，該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。