A.保險(xiǎn)公司
B.證券公司
C.商業(yè)銀行
D.基金公司
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A.不同交易機(jī)構(gòu)
B.不同托管機(jī)構(gòu)
C.不同代理機(jī)構(gòu)
D.不同銀行
A.1、5、10
B.1、3、5、10
C.3、5、10
D.1、3、5、7、10
A.銀行間市場(chǎng)
B.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
C.上海證券交易所
D.深圳證券交易所
A.集中競(jìng)價(jià)
B.點(diǎn)擊成交
C.連續(xù)競(jìng)價(jià)
D.非格式化詢價(jià)
A.交易所和銀行間債券市場(chǎng)
B.交易所債券市場(chǎng)和商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
C.商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)和銀行間債券市場(chǎng)
D.交易所和銀行間債券市場(chǎng)、商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)
最新試題
期貨加現(xiàn)金增值策略中，股指期貨保證金占用的資金較多。
投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益（即來(lái)自β的收益）。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
90／10策略中，在股價(jià)下行時(shí)，損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。