A.判斷大盤將出現(xiàn)大幅上漲，但短期內(nèi)沒(méi)有足夠資金建立股票組合
B.判斷大盤將出現(xiàn)大幅下跌，但短期內(nèi)難以賣出手中股票組合
C.基金避免募集資金到位的時(shí)滯所帶來(lái)的股票建倉(cāng)成本的提高
D.大資金避免短期集中構(gòu)建股票組合導(dǎo)致的市場(chǎng)沖擊成本過(guò)高
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A.政府制定的方針政策不會(huì)直接影響股指期貨價(jià)格
B.投機(jī)交易不能增強(qiáng)股指期貨市場(chǎng)的流動(dòng)性
C.套利交易可能是由于股指期貨與股票現(xiàn)貨的價(jià)差超過(guò)交易成本所造成的
D.股指期貨套保交易的目的是規(guī)避股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.當(dāng)日平倉(cāng)盈虧90000元
B.當(dāng)日盈虧150000元
C.當(dāng)日權(quán)益5144000元
D.可用資金余額為4061000元
A.風(fēng)險(xiǎn)機(jī)制不同
B.運(yùn)作機(jī)制不同
C.經(jīng)濟(jì)職能不同
D.參與主體不同
A.充分了解股指期貨合約
B.制定交易計(jì)劃
C.只能盈利不能虧損
D.確定投入的風(fēng)險(xiǎn)資本
A.預(yù)測(cè)市場(chǎng)走勢(shì)方向
B.組建交易團(tuán)隊(duì)
C.交易時(shí)機(jī)的選擇
D.資金管理
最新試題
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。