A.在現(xiàn)實(shí)交易中想構(gòu)造一個(gè)完全與股票指數(shù)結(jié)構(gòu)一致的投資組合幾乎是不可能的
B.不同期貨交易者使用的理論定價(jià)模型及參數(shù)可能不同
C.由于各國(guó)市場(chǎng)交易機(jī)制存在差異，在一定程度上會(huì)影響到指數(shù)期貨交易的效率
D.股息收益率在實(shí)際市場(chǎng)上是很難得到的，因?yàn)椴煌墓?，不同的市?chǎng)在股息政策上（如發(fā)放股息的時(shí)機(jī)、方式等）都會(huì)不同，并且股票指數(shù)中的每只股票發(fā)放股利的數(shù)量和時(shí)間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數(shù)期貨合約的價(jià)格
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A.合約乘數(shù)
B.最小變動(dòng)價(jià)位
C.價(jià)格
D.報(bào)價(jià)單位
A.市價(jià)指令可以和任何指令成交
B.集合競(jìng)價(jià)不接受市價(jià)指令
C.市價(jià)指令不能成交的部分自動(dòng)撤銷(xiāo)
D.市價(jià)指令不必輸入委托價(jià)格
A.書(shū)面下單
B.電話下單
C.網(wǎng)上下單
D.全權(quán)委托下單
A.開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)
B.開(kāi)市后的連續(xù)競(jìng)價(jià)
C.新上市合約的掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)的確定
D.大宗交易
A.到期交割機(jī)制
B.保證金制度
C.T+0交易機(jī)制
D.當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度
最新試題
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
對(duì)于賣(mài)出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。