A.股指期貨可以消除單只股票特有的風(fēng)險(xiǎn)
B.股指期貨價(jià)格與股票指數(shù)價(jià)格一般呈同方向變動(dòng)關(guān)系
C.股指期貨采取現(xiàn)金結(jié)算交割方式
D.通過(guò)股指期貨與股票組合的對(duì)沖交易可降低所持有的股票組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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A．通過(guò)投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
B．通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
C．通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
D．通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
A.股本規(guī)模大
B.流動(dòng)性高
C.權(quán)重分散
D.抗操縱性強(qiáng)
A.進(jìn)攻型證券
B.防守型證券
C.中立型證券
D.穩(wěn)健型證券
A.當(dāng)β系數(shù)大于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度低于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
B.當(dāng)β系數(shù)小于1時(shí)，單個(gè)股票的風(fēng)險(xiǎn)程度高于以指數(shù)衡量的整個(gè)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)程度
C.多種股票組合的β系數(shù)往往比單個(gè)股票的β系數(shù)低
D.β系數(shù)一旦確定就不應(yīng)當(dāng)調(diào)整，以免影響預(yù)測(cè)能力
A.可靠性低
B.可靠性高
C.數(shù)值高
D.數(shù)值低
最新試題
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開(kāi)放式基金的管理更有效。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
下列（）是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中，避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時(shí)，該時(shí)期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買(mǎi)方。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。