單項(xiàng)選擇題滬深300股指期貨合約單邊持倉(cāng)達(dá)到()手以上(含)的合約和當(dāng)月合約前20名結(jié)算會(huì)員的成交量、持倉(cāng)量均由交易所當(dāng)天收市后發(fā)布。

A.1萬(wàn)
B.2萬(wàn)
C.4萬(wàn)
D.10萬(wàn)


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2.單項(xiàng)選擇題股指期貨爆倉(cāng)是指股指期貨投資者的()。

A.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到80%
B.賬戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)度達(dá)到100%
C.權(quán)益賬戶(hù)小于0
D.可用資金賬戶(hù)小于0,但是權(quán)益賬戶(hù)大于0

3.單項(xiàng)選擇題在()的情況下,會(huì)員或客戶(hù)的持倉(cāng)不會(huì)被強(qiáng)平。

A.結(jié)算會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零,且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足
B.客戶(hù)、從事自營(yíng)業(yè)務(wù)的交易會(huì)員持倉(cāng)超出持倉(cāng)限額標(biāo)準(zhǔn),且未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)平倉(cāng)。
C.因違規(guī)、違約受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處理
D.按照追加保證金通知,在當(dāng)日開(kāi)市前補(bǔ)足保證金

4.單項(xiàng)選擇題以下對(duì)強(qiáng)行平倉(cāng)說(shuō)法正確的是()。

A.期貨價(jià)格達(dá)到漲跌限幅時(shí),期貨公司有權(quán)對(duì)客戶(hù)持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
B.當(dāng)客戶(hù)保證金不足時(shí),期貨公司有權(quán)在不通知客戶(hù)的情況下對(duì)其持倉(cāng)進(jìn)行強(qiáng)行平倉(cāng)
C.對(duì)客戶(hù)強(qiáng)行平倉(cāng)后的盈利歸期貨公司所有,虧損歸客戶(hù)所有
D.在追加保證金通知后,一定期限內(nèi)仍未補(bǔ)足保證金的,期貨公司有權(quán)強(qiáng)行平倉(cāng)

最新試題

中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。

題型:判斷題

新興市場(chǎng)更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比成熟市場(chǎng)小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

投資組合的總體收益全部來(lái)自于市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場(chǎng)收益(即來(lái)自β的收益)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股,來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。

題型:判斷題

對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

題型:判斷題

指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。

題型:判斷題

下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。

題型:判斷題