單項(xiàng)選擇題假設(shè)某投資者的期貨賬戶資金為105萬元,股指期貨合約的保證金為15%,該投資者目前無任何持倉,如果計(jì)劃以2270點(diǎn)買入IF1503合約,且資金占用不超過現(xiàn)有資金的三成,則最多可以購買()手IF1503。

A.1
B.2
C.3
D.4


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2.單項(xiàng)選擇題關(guān)于結(jié)算擔(dān)保金的描述說法不正確的是()。

A.中國金融期貨交易所建立結(jié)算擔(dān)保金制度
B.結(jié)算擔(dān)保金包括基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金和變動結(jié)算擔(dān)保金
C.結(jié)算擔(dān)保金由結(jié)算會員以自有資金向中國金融期貨交易所(CFFEX)繳納。
D.結(jié)算擔(dān)保金屬于中國金融期貨交易所所有,用于應(yīng)對結(jié)算會員違約風(fēng)險

3.單項(xiàng)選擇題中國金融期貨交易所(CFFEX)不可以限制結(jié)算會員出金的情形是()。

A.結(jié)算會員或者客戶涉嫌重大違規(guī),被交易所立案調(diào)查的
B.結(jié)算會員或者客戶被司法機(jī)關(guān)或者其他有關(guān)部門立案調(diào)查,且正處在調(diào)查期間的
C.交易所認(rèn)為市場出現(xiàn)重大風(fēng)險時
D.結(jié)算會員有客戶出現(xiàn)強(qiáng)行平倉

4.單項(xiàng)選擇題股指期貨交割是促使()的制度保證,使股指期貨市場真正發(fā)揮價格晴雨表的作用。

A.股指期貨價格和股指現(xiàn)貨價格趨向一致
B.股指期貨價格和現(xiàn)貨價格有所區(qū)別
C.股指期貨交易正常進(jìn)行
D.股指期貨價格合理化

5.單項(xiàng)選擇題滬深300股指貨的交割結(jié)算價是依據(jù)()確定的。

A.最后交易日滬深300指數(shù)最后兩個小時的算術(shù)平均價
B.最后交易日最后5分鐘期貨交易價格的加權(quán)平均價
C.從上市至最后交易日的所有期貨價格的加權(quán)平均價
D.最后交易日的收盤價

最新試題

投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益(即來自β的收益)。

題型:判斷題

保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。

題型:判斷題

β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險很低,收益接近于無風(fēng)險收益率。

題型:判斷題

采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()

題型:多項(xiàng)選擇題

新興市場更有可能獲取超額收益,系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小,吸引了大量的投資者。

題型:判斷題

短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。

題型:判斷題

基金公司預(yù)期市場上漲,且預(yù)期有大量資金新進(jìn)入申購的情況下,基金公司應(yīng)該用流入的申購資金買入期貨,待贖回需求出現(xiàn)時平倉期貨。

題型:判斷題

對于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險。

題型:判斷題

期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。

題型:判斷題

看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。

題型:判斷題