A.價格優(yōu)先、時間優(yōu)先
B.平倉優(yōu)先、時間優(yōu)先
C.時間優(yōu)先、平倉優(yōu)先
D.價格優(yōu)先、平倉優(yōu)先
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A.市價指令只能和限價指令撮合成交
B.集合競價接受市價指令
C.市價指令相互之間可以撮合成交
D.市價指令的未成交部分繼續(xù)有效
A.市價指令是指不限定價格的買賣申報指令
B.不參與開盤集合競價
C.市價指令只能和限價指令撮合成交
D.沒有風(fēng)險
A.價格優(yōu)先,時間優(yōu)先
B.時間優(yōu)先,價格優(yōu)先
C.最大成交量
D.大單優(yōu)先,時間優(yōu)先
A.以2700.0點限價指令買入開倉1手IF1401合約
B.以3000.2點限價指令買入開倉1手IF1401合約
C.以3300.5點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
D.以3300.0點限價指令賣出開倉1手IF1401合約
A.股指期貨交割更困難
B.股指期貨逼倉較易發(fā)生
C.股指期貨的持倉成本不包括儲存費用
D.股指期貨的風(fēng)險高于商品期貨的風(fēng)險
最新試題
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進(jìn)行股票交易。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
在指數(shù)化投資策略的實際運(yùn)用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
中國國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn),失業(yè)人口年齡定義范圍()
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。