A.時(shí)間溢價(jià)是時(shí)間“延續(xù)的價(jià)值” B.期權(quán)的時(shí)間溢價(jià)與貨幣時(shí)間價(jià)值是相同的概念 C.時(shí)間溢價(jià)是“波動(dòng)的價(jià)值” D.如果期權(quán)已經(jīng)到了到期時(shí)間,則時(shí)間溢價(jià)為零
A.保護(hù)性看跌期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益 B.拋補(bǔ)看漲期權(quán)可以鎖定最低凈收入和最低凈損益 C.多頭對(duì)敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,其最低收益是期權(quán)收取的期權(quán)費(fèi) D.空頭對(duì)敲組合策略可以鎖定最低凈收入和最低凈損益,其最高收益是出售期權(quán)收取的期權(quán)費(fèi)
A.拋補(bǔ)看漲期權(quán) B.保護(hù)性看跌期權(quán) C.多頭對(duì)敲 D.空頭對(duì)敲