A、該股票與整個股票市場的相關(guān)性
B、股票自身的標(biāo)準(zhǔn)差
C、整個市場的標(biāo)準(zhǔn)差
D、該股票的非系統(tǒng)風(fēng)險
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A、當(dāng)計息周期為一年時，名義利率與有效年利率相等
B、當(dāng)計息周期短于一年時，有效年利率小于名義利率
C、當(dāng)計息周期長于一年時，有效年利率大于名義利率
D、當(dāng)計息周期長于一年時，有效年利率小于名義利率
A、風(fēng)險是預(yù)期結(jié)果的不確定性，特指負面效應(yīng)的不確定性
B、風(fēng)險不僅可以帶來超出預(yù)期的損失，也可能帶來超出預(yù)期的收益
C、投資多樣化可降低風(fēng)險，當(dāng)組合中資產(chǎn)種類增加時，風(fēng)險和收益都不斷降低
D、投資對象的風(fēng)險具有客觀性
A、6120.8
B、6243.2
C、6240
D、6606.6
A、4%;1.25
B、5%;1.75
C、4.25%;1.45
D、5.25%;1.55
A、有效投資組合的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，既可以用資本市場線描述，也可以用證券市場線描述
B、用證券市場線描述投資組合(無論是否有效地分散風(fēng)險)的期望收益與風(fēng)險之間的關(guān)系的前提條件是市場處于均衡狀態(tài)
C、當(dāng)投資組合只有兩種證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差等于這兩種證券收益率標(biāo)準(zhǔn)差的加權(quán)平均值
D、當(dāng)投資組合包含所有證券時，該組合收益率的標(biāo)準(zhǔn)差主要取決于證券收益率之間的協(xié)方差
最新試題
計算分析題：假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，表中的數(shù)字是相互關(guān)聯(lián)的。求出表中“？”位置的數(shù)字（請將結(jié)果填寫在給定的表格中，并列出計算過程）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差；（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。
現(xiàn)有兩個投資項目甲和乙，已知甲、乙方案的期望報酬率分別為20%、25%，標(biāo)準(zhǔn)離差分別為40%、64%，下列結(jié)論不正確的有（）。
下列關(guān)于證券市場線的表述中，正確的有（）。
下列有關(guān)證券組合風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。
一項600萬元的借款，借款期3年，年利率為8%，若每半年復(fù)利一次，有效年利率會高出報價利率（）。
某企業(yè)于年初存入10萬元，在年利率10%、每半年復(fù)利計息一次的情況下，到第10年末，該企業(yè)能得到的本利和是（）萬元。
下列關(guān)于β系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)差的說法中，正確的有（）。
對于兩種資產(chǎn)組合來說（）。
計算分析題：股票A和股票B的部分年度資料如下：要求：（1）分別計算投資于股票A和股票B的平均報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差。（2）計算股票A和股票B報酬率的相關(guān)系數(shù)。（3）如果投資組合中，股票A占40%，股票B占60%，該組合的期望報酬率和標(biāo)準(zhǔn)差是多少？（提示：自行列表準(zhǔn)備計算所需的中間數(shù)據(jù)，中間數(shù)據(jù)保留小數(shù)點后4位。）