債券到期收益率(YIELDTOMATURITY)如何計(jì)算問(wèn)題。
假設(shè)債券A,債券面值為100元,債券票面利率為4.75%,債券到期日為2014年5月15日,目前市場(chǎng)交易價(jià)格為99.75,其對(duì)應(yīng)債券到期收益率(YIELDTOMATURITY)為4.782%,若同一交易日由于市場(chǎng)變化,該債券價(jià)格上漲為100.15,請(qǐng)問(wèn)其收益率將變化至()
A.$0.05
B.$0.05
C.$0.05
D.0.05
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如果認(rèn)為歐元波動(dòng)率會(huì)增大,則應(yīng)()。
I,買(mǎi)入歐元買(mǎi)權(quán)
II,賣(mài)出歐元買(mǎi)權(quán)
III,買(mǎi)入歐元賣(mài)權(quán)
IV,賣(mài)出歐元賣(mài)權(quán)
A.I,IV
B.II,IV
C.II,III
D.I,III
A.買(mǎi)入看跌期權(quán)
B.買(mǎi)入看漲期權(quán)
C.賣(mài)出看跌期權(quán)
D.賣(mài)出看漲期權(quán)
A.$100.00
B.$105.00
C.$120.00
D.125
A.$87.90
B.$92.00
C.$98.30
D.$1,03.5
A.$81.13
B.$81.16
C.$81.18
D.其他
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