A、-9萬(wàn)元
B、-9.6萬(wàn)元
C、-10萬(wàn)元
D、-10.4萬(wàn)元
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A、增強(qiáng)持股收益
B、以較低的成本買入股票
C、杠桿性投機(jī)
D、對(duì)沖股票下行風(fēng)險(xiǎn)
A、0.3；0.4
B、0.5；0.2
C、0.4；0.3
D、0.35；0.35
A、實(shí)值期權(quán)，也稱價(jià)內(nèi)期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
B、平值期權(quán)，也稱價(jià)平期權(quán)，是指期權(quán)的行權(quán)價(jià)格等于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
C、虛值期權(quán)，也稱價(jià)外期權(quán)，是指認(rèn)購(gòu)期權(quán)的行權(quán)價(jià)格高于標(biāo)的證券的市場(chǎng)價(jià)格，或者認(rèn)沽期權(quán)的行權(quán)價(jià)格低于標(biāo)的證券市場(chǎng)價(jià)格的狀態(tài)。
D、期權(quán)的權(quán)利金是指期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)格
A、當(dāng)日
B、一周
C、一個(gè)月
D、三個(gè)月
A、行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
B、行權(quán)價(jià)格為11元的認(rèn)沽期權(quán)
C、行權(quán)價(jià)格為10元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、行權(quán)價(jià)格為9元的認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
己知投資者開(kāi)倉(cāng)賣出2份認(rèn)購(gòu)期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。
以下為虛值期權(quán)的是（）。
某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)沽期權(quán)價(jià)格為3.2元，則構(gòu)建保險(xiǎn)策略的成本是（）元。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開(kāi)倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）
通過(guò)備兌平倉(cāng)指令可以（）。
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見(jiàn)衍生品合約的持倉(cāng)管理。
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯(cuò)誤的（）