A、逐漸變大
B、保持不變
C、不確定
D、逐漸變小
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A、期權(quán)與期貨在權(quán)利和義務的對等上不同
B、期權(quán)與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C、期權(quán)義務方在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
D、期權(quán)權(quán)利方在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
A、5
B、30
C、25
D、0.002
A、歐式期權(quán)、美式期權(quán)
B、認購期權(quán)、認沽期權(quán)
C、實值期權(quán)、平值期權(quán)、虛值期權(quán)
D、以上均不正確
A、標的證券停牌，對應期權(quán)合約交易不停牌。
B、交易所無權(quán)暫停期權(quán)交易。
C、當某期權(quán)合約出現(xiàn)價格異常波動時，交易所可以暫停該期權(quán)合約的交易。
D、期權(quán)合約停牌前的申報不能參加當日該合約復牌后的交易。
A.1月、2月、3月、4月
B.1月、2月、3月、5月
C.1月、2月、3月、6月
D.2月、3月、4月、5月
最新試題
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)價格為1.2元，則構(gòu)建備兌開倉策略的成本是（）元。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
當合約標的發(fā)生摘牌或退市，合約標的對應的所有期權(quán)合約自動摘牌。交易所通過會員提前提醒投資者進行平倉，未平倉者按合約標的的最后交易日最后（）均價進行現(xiàn)金結(jié)算（具體方法待定）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
備兌開倉的交易目的是（）。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
當結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個情形時，中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進行強行平倉（）