A、為期權(quán)合約價(jià)格上漲帶來(lái)的損失提供保險(xiǎn)
B、為期權(quán)合約價(jià)格下跌帶來(lái)的損失提供保險(xiǎn)
C、降低賣出股票的成本
D、為長(zhǎng)期持股提供短期價(jià)格下跌保險(xiǎn)
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A、備兌開倉(cāng)
B、賣出開倉(cāng)
C、保險(xiǎn)策略
D、買入開倉(cāng)
A.當(dāng)前的利率
B.波動(dòng)率
C.期權(quán)的行權(quán)價(jià)
D.以上都是
A、買入開倉(cāng)
B、賣出開倉(cāng)
C、賣出平倉(cāng)
D、備兌開倉(cāng)
A、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：30
B、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：00
C、上午9：30-11：30，下午13：00-15：30
D、上午9：15-11：30（9：25-9：30不接受行權(quán)指令），下午13：00-15：00
A.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方買入了一個(gè)買股票的權(quán)利
B.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方只有買股票的權(quán)利，沒有義務(wù)
C.認(rèn)購(gòu)期權(quán)的賣方只有賣股票的義務(wù)，沒有權(quán)利
D.合約到期時(shí)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)的買方必須行權(quán)
最新試題
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元，其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí)，股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉(cāng)策略的到期收益是（）元。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán)，認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max（25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值，10%*標(biāo)的前收盤價(jià)）
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個(gè)股期權(quán)的持倉(cāng)管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國(guó)際上常見衍生品合約的持倉(cāng)管理。
備兌開倉(cāng)時(shí)，交易所直接凍結(jié)現(xiàn)貨證券中的合約標(biāo)的做保證金，且有可能涉及現(xiàn)金保證金的凍結(jié)操作。
關(guān)于限購(gòu)制度，以下說(shuō)法正確的是（）。
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）
以下關(guān)于期權(quán)的陳述不正確的是（）。
下列關(guān)于期權(quán)說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。