期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為（）

在以下何種情況下不會(huì)出現(xiàn)合約調(diào)整（）

為防止認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)買入證券用于行權(quán)交收，同時(shí)E+2現(xiàn)貨市場(chǎng)資金交收違約的風(fēng)險(xiǎn)，中國結(jié)算檢查認(rèn)購期權(quán)被行權(quán)方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場(chǎng)預(yù)交收后備付金賬戶透支情況及被行權(quán)方證券賬戶中被行權(quán)證券變動(dòng)情況，對(duì)于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。

滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。（）

己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約，一份期權(quán)合約對(duì)應(yīng)股票數(shù)量是1000，期權(quán)delta值是0.5，為了進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)中性交易，則應(yīng)采取的策略是（）。

下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是（）

下列哪個(gè)是個(gè)股期權(quán)保證金計(jì)算原則（）

以下哪些情況會(huì)致使個(gè)股期權(quán)合約停牌？（）

滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。