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單項選擇題假設甲股票的最新交易價格為20元，其行權價為25元的下月認沽期權的最新交易價格為6元，則該期權的內在價值和時間價值分別為（）元。

A、6；5
B、1；5
C、5；6
D、5；1

1.單項選擇題對于權利金資金交收的違約行為，如違約參與人未在T+1日幾點前補足資金，中國結算將提請交易所對違約參與惡人進行強行平倉？（）

A.9：00
B.11：00
C.15：00
D.15：30

2.單項選擇題期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）

A.美式期權
B.歐式期權
C.認購期權
D.認沽期權

3.單項選擇題某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。

A.40.2
B.37.8
C.38.8
D.41.2

4.判斷題若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。

5.單項選擇題通過備兌平倉指令可以（）。

A.減少認沽期權備兌持倉頭寸
B.增加認沽期權備兌持倉頭寸
C.減少認購期權備兌持倉頭寸
D.增加認購期權備兌持倉頭寸

6.單項選擇題某投資者已買入甲股票，可通過以下何種期權組合來構造領口策略。（）

A.買入一份平價認購期權，再賣出一份虛值認購期權
B.買入一份平價認沽期權，再賣出一份虛值認購期權
C.買入一份平價認購期權，再賣出一份虛值認沽期權
D.買入一份平購認沽期權，再賣出一份虛值認沽期權

7.單項選擇題己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。

A.賣出500份股票
B.買入500股股票
C.賣出股票1000股
D.買入股票1000股

8.單項選擇題滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。

A.深市A股中流動性好、規(guī)模大的300只股票
B.滬市A股中流動性好、規(guī)模大的300只股票
C.滬深A股中任意300只股票
D.滬深A股中流動性好、規(guī)模大的300只股票

9.單項選擇題期權合約面值是指（）

A.期權的行權價×合約單位
B.期權的權利金×合約單位
C.期權的權利金
D.期權的行權價

10.單項選擇題某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認沽期權價格為3.2元，則構建保險策略的成本是（）元。

A.35.8
B.36.8
C.42.2
D.43.2