以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。

客戶必須保持其交易帳戶內的最低保證金金額，稱為（）。

以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。

關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。

甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。

賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。

下列希臘字母中，說法不正確的是（）。

行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。

期權組合的Theta指的是（）。

假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。