（）是投資者在交易所專(zhuān)用結(jié)算賬戶(hù)中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

客戶(hù)必須保持其交易帳戶(hù)內(nèi)的最低保證金金額，稱(chēng)為（）。

行權(quán)價(jià)為50元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時(shí)標(biāo)的證券價(jià)格為52元，請(qǐng)計(jì)算賣(mài)出該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點(diǎn)（）。

以下屬于領(lǐng)口策略的是（）。

認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉(cāng)持倉(cāng)維持保證金的計(jì)算方法，以下正確的是（）。

若某投資者賣(mài)出開(kāi)倉(cāng)了1張行權(quán)價(jià)為5元、當(dāng)月到期的認(rèn)購(gòu)期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時(shí)的Delta值為0.662，那么此時(shí)可以買(mǎi)入（）股該期權(quán)的標(biāo)的證券。

以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說(shuō)法哪個(gè)是正確的？（）

目前，根據(jù)上交所個(gè)股期權(quán)業(yè)務(wù)方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤(pán)于11元，當(dāng)日收盤(pán)于12元；行權(quán)價(jià)為10元、合約單位為1000的該股票認(rèn)購(gòu)期權(quán)上一交易日收的結(jié)算價(jià)為1.5元，當(dāng)日的結(jié)算價(jià)位2.3元，那么該認(rèn)購(gòu)期權(quán)的維持保證金為（）元。

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤(pán)價(jià)為10元，合約單位為5000，行權(quán)價(jià)為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價(jià)為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

甲股票現(xiàn)在在市場(chǎng)上的價(jià)格為40元，投資者小明對(duì)甲股票所對(duì)應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作：①買(mǎi)入1張行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購(gòu)期權(quán)；②買(mǎi)入2張行權(quán)價(jià)格為38元（Delta=0.7）認(rèn)購(gòu)期權(quán)；③賣(mài)出3張行權(quán)價(jià)格為43元（Delta=0.2）的認(rèn)購(gòu)期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應(yīng)采取下列哪個(gè)現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。