單項選擇題賣出1張行權價為50元的平值認沽股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（）。
A、買入1000股標的股票
B、賣空1000股標的股票
C、買入500股標的股票
D、賣空500股標的股票
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1.單項選擇題希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度，其中Gamma描述了期權Delta關于股價的敏感度，那么（）的Gamma是最高的。
A、極度實值期權
B、平值期權
C、極度虛值期權
D、以上均不正確
2.單項選擇題希臘字母描述了期權價格關于各影響因素的敏感度，其中Vega描述了期權價格關于股價波動率的敏感度，那么（）的Vega是最高的。
A、極度實值期權
B、平值期權
C、極度虛值期權
D、以上均不正確
3.單項選擇題甲股票現(xiàn)價為44元，該股票一個月到期、行權價格為42元的認購期權合約價格為3元，其相同條件下的認沽期權合約價格為2元，不考慮無風險利率。經(jīng)計算，小明發(fā)現(xiàn)，按照平價公式，該期權存在無風險套利，差額大約為（）元。
A、1
B、2
C、3
D、4
4.單項選擇題認沽期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。
A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
5.單項選擇題認購期權賣出開倉的到期日盈虧平衡點的計算方法為（）。
A、行權價格
B、支付的權利金
C、買入期權的行權價格+買入期權的權利金
D、買入期權的行權價格-買入期權的權利金
最新試題
賣出跨式期權是指（）。
題型：單項選擇題
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
題型：單項選擇題
以下哪個字母可以度量波動率對期權價格的影響（）。
題型：單項選擇題
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
題型：單項選擇題
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
題型：單項選擇題
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
題型：單項選擇題
現(xiàn)有甲股票認購期權，行權價格為50元，到期日為三個月，一個月后，該期權的標的證券價格有如下三種情況：①甲股票價格依舊為50元；②甲股票價格跌至48元；③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權Gamma數(shù)值大小關系為（）。
題型：單項選擇題
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
題型：單項選擇題
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權策略是（）。
題型：單項選擇題
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
題型：單項選擇題