A、11.5元；0.5元
B、11.5元；1元
C、11元；1.5元
D、12.5元；1.5元
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A、{結(jié)算價+Max（25%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，10%×標的收盤價）}*合約單位
B、Min{結(jié)算價+Max[25%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，10%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
C、{結(jié)算價+Max（15%×合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值，7%×合約標的收盤價）}*合約單位
D、Min{結(jié)算價+Max[15%×合約標的收盤價-認沽期權(quán)虛值，7%×行權(quán)價]，行權(quán)價}*合約單位
A、結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零，且未在規(guī)定時間內(nèi)補足或自行平倉
B、合約調(diào)整后，備兌開倉持倉標的不足，除權(quán)除息日沒有補足標的證券或未對不足部分頭寸平倉
C、客戶、交易參與人持倉部分超出規(guī)定持倉的，且未對超出部分平倉
D、結(jié)算準備金余額大于零但低于結(jié)算準備金最低余額
A.認購期權(quán)價格減去標的證券現(xiàn)價等于行權(quán)價減去認沽期權(quán)的價格
B.認購期權(quán)價格加上白哦的證券現(xiàn)價等于認沽期權(quán)的價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和
C.認購期權(quán)價格減去行權(quán)價等于認沽期權(quán)的價格減去標的證券現(xiàn)價
D.認購期權(quán)價格與行權(quán)價的現(xiàn)值之和等于認沽期權(quán)的價格加上標的證券現(xiàn)價
A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權(quán)價的認沽期權(quán)
C、買入股票
D、買入相同行權(quán)價、相同標的、不同期限的認沽期權(quán)
A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
最新試題
認沽期權(quán)ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
若某投資者賣出開倉了1張行權(quán)價為5元、當月到期的認購期權(quán)，該期權(quán)的合約數(shù)量為5000，該期權(quán)此時的Delta值為0.662，那么此時可以買入（）股該期權(quán)的標的證券。
以下關于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
賣出認購期權(quán)開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權(quán)合約進行了如下操作：①買入1張行權(quán)價格為40元的認購期權(quán)；②買入2張行權(quán)價格為38元（Delta=0.7）認購期權(quán)；③賣出3張行權(quán)價格為43元（Delta=0.2）的認購期權(quán)。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略（合約單位為1000）（）。
假設期權(quán)標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應為（）元。
（）是投資者在交易所專用結(jié)算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。
進才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進才并不急于現(xiàn)在買進，因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應采取的期權(quán)策略是（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。