A、賣出股票
B、買入相同期限、相同標的、不同行權價的認沽期權
C、買入股票
D、買入相同行權價、相同標的、不同期限的認沽期權
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A、Gamma
B、Theta
C、Rho
D、Vega
A、期權權利方開倉時需繳納初始保證金
B、備兌開倉時可用部分合約標的充當保證金
C、備兌開倉只能使用現金作為初始保證金
D、投資者賣出期權開倉時收取的保證金為初始保證金
A、行權，9元賣出股票
B、被行權，9元買進股票
C、被行權，8.8元買進股票
D、行權，8.8元買進股票
A、大漲
B、不跌
C、大跌
D、以上均有可能
A、買入認購期權
B、賣出認購期權
C、買入認沽期權
D、賣出認沽期權
最新試題
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以3元/股賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
賣出跨式期權是指（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
關于構建碟式期權組合來說，下列說法正確的是（）。
賣出認沽股票期權開倉風險可采用以下哪種方式對沖？（）
關于期權的說法，以下說法不正確的是（）。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
甲股票現在在市場上的價格為40元，投資者小明對甲股票所對應的期權合約進行了如下操作：①買入1張行權價格為40元的認購期權；②買入2張行權價格為38元（Delta=0.7）認購期權；③賣出3張行權價格為43元（Delta=0.2）的認購期權。為盡量接近Delta中性，小明應采取下列哪個現貨交易策略（合約單位為1000）（）。