A、2
B、8
C、1
D、10
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A、11
B、6
C、5
D、0
A、期權價格與股票價格
B、期權價格與行權價格
C、期權隱含波動率與行權價格
D、期權隱含波動率與股票價格
A、兩者都是期權義務方
B、備兌股票認購期權策略中，投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權合約擔保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風險和收益被縮小
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
最新試題
期權組合的Theta指的是（）。
假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認購期權的權利金前結算價價為0.25元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
波動率微笑是指，當其他合約條款相同時（）。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0，則在極短時間內，若標的價格升高，則該投資者的Delta值（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為50元，不考慮交易成本，則其凈收益為（）元。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
賣出一份行權價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認沽期權，盈虧平衡點為（）元。
以下屬于領口策略的是（）。