上證50ETF期權屬于窄基股票組合，因此其期權可看作股票期權。（）

滬深300股指期權仿真交易合約的合約類型可以分為（）。

當存在期價高估時，可買入通過股指期貨同時賣出對應的現(xiàn)貨股票進行套利交易，這種操作稱為“正向套利”。（）

（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

以下設有每日價格波動限制的有（）。

熔斷機制可以在價格出現(xiàn)異常波動時，給市場穩(wěn)定和冷靜的時間，快速平抑不合理的市場波動。（）

投資者（）時，可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

在計算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當（）兩個指標定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關。

當遠期合約價格大于近期合約價格時，稱為逆轉市場或反向市場。（）