（）時，投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。

在期現(xiàn)套利中，只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，套利機會才有可能出現(xiàn)。（）

以下說法正確的是（）。

關(guān)于滬深300指數(shù)的描述，正確的有（）。

股指期貨通?？蓱?yīng)用于（）。

套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（）。

在實際買進或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。

以下設(shè)有每日價格波動限制的有（）。

假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點，市場利率為5％，交易成本總計為15點，年指數(shù)股息率為l％，則（）。

滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為（）。