多項選擇題以下關(guān)于β值的說法，正確的是（）。

A.β值衡量的是證券的全部風(fēng)險
B.β值衡量的只是證券的系統(tǒng)風(fēng)險
C.β值衡量的風(fēng)險與標(biāo)準(zhǔn)差所衡量的風(fēng)險是一致的
D.β值用于衡量一種證券的收益對市場平均收益敏感性的程度


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1.多項選擇題以下關(guān)于組合風(fēng)險的說法，正確的是（）。

A.組合風(fēng)險的計算就是組合種各資產(chǎn)風(fēng)險的代數(shù)相加
B.組合風(fēng)險有可能只包括系統(tǒng)風(fēng)險
C.組合風(fēng)險有可能只包括非系統(tǒng)風(fēng)險
D.組合風(fēng)險有可能既包括系統(tǒng)風(fēng)險，又包括非系統(tǒng)風(fēng)險

2.多項選擇題當(dāng)兩種證券間的相關(guān)系數(shù)計算為0時，以下說法正確的是（）。

A.這兩種證券間的收益沒有任何關(guān)系
B.分散投資于這兩種證券沒有任何影響
C.分散投資于這兩種證券可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散投資于這兩種證券可以降低系統(tǒng)風(fēng)險

3.多項選擇題以下對于資產(chǎn)組合效應(yīng)，說法正確的是（）。

A.資產(chǎn)組合后的收益率必然高于組合前各資產(chǎn)的收益率
B.資產(chǎn)組合后的風(fēng)險必然低于組合前各資產(chǎn)的風(fēng)險
C.資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險較組合前不會降低
D.資產(chǎn)組合的非系統(tǒng)風(fēng)險可能會比組合前有所下降，甚至為0

4.多項選擇題以下屬于無差異曲線的特征的是（）。

A.無差異曲線反映了投資者對收益和風(fēng)險的態(tài)度
B.無差異曲線具有正的斜率
C.投資者更偏好于位于左上方的無差異曲線
D.不同的投資者具有不同類型的無差異曲線

5.多項選擇題以下對于證券風(fēng)險量的衡量，說法正確的是（）。

A.衡量風(fēng)險可以用方差與標(biāo)準(zhǔn)差
B.風(fēng)險是未來可能收益對期望收益的離散程度
C.方差越小，說明證券未來收益離散程度越小，也就是風(fēng)險越小
D.風(fēng)險的量化只是對證券系統(tǒng)風(fēng)險的衡量

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