單項(xiàng)選擇題當(dāng)某一證券加入到一個(gè)資產(chǎn)組合中時(shí)，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.該組合的風(fēng)險(xiǎn)一定變小
B.該組合的收益一定提高
C.證券本身的風(fēng)險(xiǎn)越高，對(duì)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)影響越大
D.證券本身的收益率越高，對(duì)資產(chǎn)組合的收益率影響越大


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1.單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一個(gè)投資組合由兩種股票組成，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.該投資組合的收益率一定高于組合中任何一種單獨(dú)股票的收益率
B.該投資組合的風(fēng)險(xiǎn)一定低于組合中任何一種單獨(dú)股票的風(fēng)險(xiǎn)
C.投資組合的風(fēng)險(xiǎn)就是這兩種股票各自風(fēng)險(xiǎn)的總和
D.如果這兩種股票分別屬于兩個(gè)互相替代的行業(yè)，那么組合的風(fēng)險(xiǎn)要小于單獨(dú)一種股票的風(fēng)險(xiǎn)

2.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于無(wú)差異曲線說(shuō)法不正確的是（）。

A.無(wú)差異曲線代表著投資者對(duì)證券收益與風(fēng)險(xiǎn)的偏好
B.無(wú)差異曲線代表著投資者為承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)而要求的收益補(bǔ)償
C.無(wú)差異曲線反映了投資者對(duì)收益和風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度
D.無(wú)差異曲線上的每一點(diǎn)反映了投資者對(duì)證券組合的不同偏好

3.單項(xiàng)選擇題投資者選擇證券時(shí)，以下說(shuō)法不正確是（）。

A.在風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下，投資者會(huì)選擇收益較低的證券
B.在風(fēng)險(xiǎn)相同的情況下，投資者會(huì)選擇收益較高的證券
C.在預(yù)期收益相同的情況下，投資者會(huì)選擇風(fēng)險(xiǎn)較小的證券
D.投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好會(huì)對(duì)其投資選擇產(chǎn)生影響

4.單項(xiàng)選擇題對(duì)單一證券風(fēng)險(xiǎn)的衡量就是（）。

A.對(duì)該證券預(yù)期收益變動(dòng)的可能性和變動(dòng)幅度的衡量
B.對(duì)該證券的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量
C.對(duì)該證券的非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的衡量
D.對(duì)該證券可分散風(fēng)險(xiǎn)的衡量

5.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于預(yù)期收益率的說(shuō)法不正確的是（）。

A.預(yù)期收益率是投資者承擔(dān)各種風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)得的補(bǔ)償
B.預(yù)期收益率=無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率+風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償
C.投資者承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)越高，其預(yù)期收益率也越大
D.投資者的預(yù)期收益率由可能會(huì)低于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率

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