單項選擇題以下對市場風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)的理解，表述正確的是（）。

A.總敞口頭寸反映整個貨幣組合的外匯風(fēng)險，一般計算總敞口頭寸采用短邊法
B.當(dāng)利率風(fēng)險敏感度大于0、且預(yù)測利率上升，說明存在利率風(fēng)險
C.如果某種外匯的敞口頭寸為正值，則說明該行在該幣種上處于空頭
D.累計外匯敞口頭寸為各外匯幣種頭寸加權(quán)總和


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1.單項選擇題法人客戶不良貸款減值測試及表外不良信貸資產(chǎn)預(yù)計負(fù)債減值測試使用（）.

A.遷移模型
B.現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
C.滾動率模型
D.以上均不正確

2.單項選擇題以下關(guān)于貸款減值測試的方法表述正確的是（）。

A.法人客戶不良貸款減值測試及表外不良信貸資產(chǎn)預(yù)計負(fù)債適用遷移模型
B.法人客戶正常、關(guān)注類貸款及個人客戶貸款（不含銀行卡透支貸款）減值測試適用現(xiàn)金流折現(xiàn)模型
C.銀行卡透支貸款減值測試適用滾動率模型
D.撥備覆蓋率指標(biāo)需按照監(jiān)管要求逐步達(dá)到監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)（100%）

3.單項選擇題下列關(guān)于資產(chǎn)質(zhì)量指標(biāo)的表述不正確的是（）。

A.不良資產(chǎn)率＝不良信用風(fēng)險資產(chǎn)余額/信用風(fēng)險資產(chǎn)余額×100%
B.不良貸款率高于3%的監(jiān)管指標(biāo)，說明貸款總額中已經(jīng)暴露的風(fēng)險敞口較大，應(yīng)加以控制
C.新發(fā)放貸款不良率=報告期內(nèi)新發(fā)放貸款形成不良的余額/報告期內(nèi)新發(fā)放貸款額度×100%
D.不良信用風(fēng)險資產(chǎn)余額為銀行表內(nèi)外不良信用風(fēng)險資產(chǎn)余額的總和

4.單項選擇題以下關(guān)于銀行信用風(fēng)險在線監(jiān)控的理解，表述不正確的是（）。

A.信貸在線監(jiān)控以信貸管理系統(tǒng)（CMS）為基礎(chǔ)信息平臺
B.信貸在線監(jiān)控必須堅持獨(dú)立性、客觀性、及時性、有效性原則
C.信貸在線監(jiān)控對監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險信號，根據(jù)風(fēng)險影響范圍、緊急程度、風(fēng)險敞口和預(yù)計損失等因素，分級管理
D.信貸在線監(jiān)控是對客戶基本信用狀況變動情況的監(jiān)控

5.單項選擇題在客戶財務(wù)狀況的監(jiān)測中，不屬于償債能力指標(biāo)的是（）.

A.資產(chǎn)負(fù)債率
B.每股收益率
C.債務(wù)本息償還保障倍數(shù)
D.流動比率