單項選擇題市場風險壓力測試的目的是評估銀行在極端不利情況下的虧損承受能力，主要采用（）進行模擬和估計。

A.久期分析和情景分析方法
B.敏感性分析和缺口分析方法
C.缺口分析和情景分析方法
D.敏感性分析和情景分析方法


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1.單項選擇題下列關于市場風險壓力測試的說法，不正確的是（）。

A.壓力測試對在正常市場情況下銀行所承受的市場風險進行分析
B.壓力測試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失
C.壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法進行模擬和估計
D.應當定期對壓力測試的設計和結果進行審查，不斷完善其程序

2.單項選擇題下列不屬于市場風險壓力測試的假設情況的是（）。

A.6個月LIBOR增加500個基點
B.信用價差增加300個基點
C.正常經營狀況
D.主要貨幣相對于美元升值15％

3.單項選擇題對于商業(yè)銀行來說，市場風險中最重要的是（）。

A.利率風險
B.股票風險
C.商品風險
D.匯率風險

4.單項選擇題下對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（）。

A.止損限額
B.特殊限額
C.風險限額
D.交易限額