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問答題用單步二叉樹來(lái)說(shuō)明無(wú)套利定價(jià)理論對(duì)于歐式期權(quán)的定價(jià)過(guò)程。

參考答案： 在無(wú)套利條件下，建立一個(gè)由期權(quán)和股票頭寸組成的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券組合。通過(guò)假設(shè)組合收益等于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率，可給期權(quán)估價(jià)。若用風(fēng)險(xiǎn)中性...

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