在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

金融機構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。